Los investigadores destacan que, tras la arribada al puerto de Orchilla de un navío que se dirigía a América, sus tripulantes pidieron a los pastores de La Dehesa provisiones y agua para continuar el largo viaje.

Pero los pastores se sintieron atraídos por algo que iba en el barco y, ante sus reiteradas peticiones, los marinos les dieron la imagen de la Virgen que llevaban en el barco, que había cautivado a los herreños y que, por recibirla el 6 de enero de 1546, le pusieron el nombre de Virgen de los Reyes, en conmemoración del día de los Reyes Magos.

Los pastores, llenos de felicidad, la trasladaron entre bailes y música interpretada con sus rudimentarios instrumentos hasta la cueva del Caracol. De esta manera, cuentan las crónicas, nació el que hoy se conoce como el Baile de la Virgen. Una hermosa danza de los pastores que desde entonces ha acompañado siempre a la Virgen en todas sus festividades, traslados y bajadas desde Valverde. Por consiguiente, el Baile de la Virgen está vinculado a la patrona de los pastores herreños.

El Hierro, como cualquier otra isla del Archipiélago, tiene también sus grupos folclóricos que interpretan cantos y danzas típicas. Sin embargo, como dijo en su día el Cabildo de El Hierro, "los bailarines y los bailes que estos ejecutan no constituyen una manifestación que pueda ser interpretada en cualquier concentración folclórica o fiestas populares. Son y están para bailar a la Virgen de los Reyes. Se trata de una tradición ancestral que no puede ni debe trasladarse a otra isla porque forma parte del patrimonio cultural de la misma".

Es de destacar que los bailarines ofrecen con su música y danzas una emotiva y fervorosa oración y ofrenda a su Virgen de los Reyes. No danzan ni tocan para divertir al público.

El folclorista Elfidio Alonso señala que "los bailarines herreños de la Bajada son el grupo de danzantes más atractivo y singular del Archipiélago, con grados de antigüedad y pureza".

Al buscar sus orígenes, Alonso se traslada a la Península, donde vio las analogías que existen entre el traje de los bailarines herreños y la vestimenta que portan los danzantes de Valverde de los Arroyos, un pueblo de Guadalajara. "Ambos grupos llevan llamativos gorros, faldas, delantales, capas y castañuelas en las dos manos, danzando en hileras enfrentadas al son del tambor y la flauta. Tradición que se remonta al siglo XV", manifiesta.